mangaforex

A hétvége mindig kiváló alkalom arra, hogy átnézzük, mi történt az előző 5 piaci napon, illetve milyen mozgásokat valószínűsítünk az előttünk lévő időszakra. Ez nem igényel fél-egy óra elfoglaltságnál többet.

Én most 4 pár határértékeit és lehetséges akciósávjait mutatom (mindegyik napos nézet):

EUR/USD:

Az eső trend magabiztosan közelít az 1.2660-as erős támaszhoz. E sáv körül kiváncsian várom, keletkezik-e fordító gyertya vagy alakzat, mégha ez az aktuális hangulattal ellentétes kereskedést is jelent.

AUD/USD:

Ezt a párt nézzük már egy ideje, hiszen szép Pinokkióval fordult sávban. Most a következő teendő 1.0600 környékén lehet, ahol az ár már többször megadta magát és lefordult.

AUD/CHF:

Egy másik ausztrál pár, ami bizony fals kitörés jeleit viseli magán. Ha a mai gyertya is mélyebben zár az előző napoknál, könnyen indokolható egy sort belépés.

GBP/JPY:

Ezzen a függvényen a közkedvelt fejváll alakzat rajzolódik ki. Sajnos a nyakvonal nagyon mélyen ül a célárhoz (következő támaszhoz) képest, így nehéz jó hozamaránnyal és biztonságos stophelyszínnel piacra lépni. Mindazonáltal medve hangulat nem lenne meglepő a hét során.

A Forex piacán mindaddig nem várható és érhető el folyamatos nyereség, amíg nem sikerül elérnünk azt a fajta mentális megközelítést, melyet ez a szakma igényel. A hollywoodi „you can do it” buzgalom fontos, hogy a fejlődés rögös útján kitartsunk, de mindez nem elégséges, ha kézzelfogható attribútumokra nem teszünk szert idővel. Közelíthetünk úgy a függvényekhez, hogy elképzelésünket rá akarjunk erőltetni a piaci mozgásokra, ez a maszkulin önigazolási kényszer, tévedhetetlenségi mítosz csak hátráltatólag fog hatni kereskedéseink során.

A türelem fontosságát már érintettem egy másik írásomban, hasonló jelentőséggel bír adottságaink és lehetőségeink objektív feltérképezése. Mind különböző jellemek vagyunk, eltérő emlékképekkel, örömökkel és veszteségekkel, szülői mintákkal és oktatói útmutatásokkal. Ellenben tréderként ugyanarra a közös nevezőre akarunk eljutni, így mindenkinek egy egyéni ösvény, saját időhatárral sugall szerencsés érkezést.

Mikor is tudjuk, érezzük, hogy bekerültünk abba a „zónába”, ahol már önbizalommal olvassuk a chartokat, amikor egy hullámhosszon vagyunk a piaccal, és már nem okoz fájdalmat egy-egy balsikerű ügylet, sem földöntúli örömöt egy kiugró nyereség – azaz kiegyensúlyozottak vagyunk?

Erre a szintre akkor lép valaki, ha nem érez kereskedési nyomást, lépéskényszert magán –hátradőlten, hideg fejjel képes vizsgálni, vajon az általa várt ársávban megjelenik-e az az ’edge’, trédjelzés, mely szabályai szerint cselekvést igényel  - és akkor, ott, habozás nélkül képes megnyomni a gombot, nem felejtve, hogy ez az akció is csak egy a következő százból, bizonytalan kimenetellel, de hosszútávon biztos eredménnyel. Tudja és hiszi.

Ilyenkor nincs helye félelemnek, aggodalomnak, nem „igazam volt” vagy „nem volt igazam” megvilágításban látunk egy vásárlást és annak kifutását, csak hallgatunk arra, mit mond a piac hullámverése és azzal együtt mozgunk. Sikerül felvenni egy külső megfigyelői állást, amit akkor is képesek vagyunk tartani, ha nyitott pozícióban vagyunk, és egyaránt, ha a piacon kívül várakozó lesállás a jussunk. Figyelmünk nem a kereshető vagy éppen kockázat tárgyát képező pénzösszegre szűkül, hanem a kereskedés szerkezetét, hálórácsát látjuk, érezzük. Sakkozunk, olvassuk a mátrixot.

Gyakran előszeretettel említik erre a megközelítésre a mesterlövész analógiát, akinek egy lövése van, és a megfelelő alkalomra vár fókuszáltan, éles elmével, de nyugalommal, hideg precizitással.

A munka hibátlan kivitelezéséhez elengedhetetlen a magas szintű pszichológiai terhelhetőség. A tanulás folyamata során negatív érzéseinket, kétségeinket, a gátló meggyőződéseket meg kell tanulni produktívakkal kicserélni. Minél intenzívebben foglalkozunk vele, annál sikeresebbek leszünk általa.

Komoly tréding-problémák léphetnek fel a gátló dogmák miatt az önazonosság vagy lelkiség szintjén. Ha például hajlunk arra, hogy a felelősséget valahol máshol, másban, de sosem önmagunkban keressük,  az elkövetett hibát ezáltal megkerüljük, nem javítjuk, és így ugyanazt újra és újra elkövetjük. Alapvető jelentőségű elfogadnunk azt az alaptézist, hogy személyesen mi vagyunk felelősek mindenért, ami megesik velünk - nem a sors, nem mások és nem a piac.

Az önértékelési, a magabiztosságra vonatkozó, a személyiségbeli problémák tetten érhetőek a trédereknél - ha lelki traumaként éljük meg a vesztes ügyletet, vagy extázisba kerülünk nyeréskor, ezek figyelmeztető jelek. Olykor feladatainkat harcnak tekintjük - a piac ellen vagy épp önmagukkal – természetesen tévesen.

Aki állandóan harcol, nem képes elérni a kiegyensúlyozottság állapotát.

A küzdelem azt jelenti, hogy sok erőt kell befektetni. Azok a tréderek, akik állandóan harcolnak, vagy hamar kiégnek vagy egészségkárosodást szenvednek. (Ezt érdemes fejben tartani, amikor alacsony idősíkú kereskedés irányába kacsintgatunk.)

A igazi kiválóságot csak az érheti el, aki tanulásra, változásra nyitott, ám saját rendszerét egy zárt és kézzelfogható egésszé tudja formálni; rugalmas, ám mégis szabályait rigorózusan követő, mentálisan kiegyensúlyozott, szélsőségektől, impulzusoktól mentes; és magasfokú, ám az alázat talaján álló, szilárd öntudattal és önbizalommal rendelkező ember.

Hiszen a japánok is megmondták:

Ideje figyelmünket az EUR/GBP pár felé fordítani. Sokan nem szeretnek ezzel a kereszttel dolgozni, és valóban, elég szeszélyesen tud mozogni - ám az utóbbi időben igen szép trendet lehetett megfogni rajta. Most talán épp ugyanez következik - ellenkező irányban.

Az első képen a W1 (hetes) grafikont láthatjuk. Legfontosabb elemzési módszerünk, hogy egymáshoz viszonyítjuk a csúcsokat és völgyeket - kékkel jelöltem: a trend jól azonosíthatóan short irányú ebben az idősíkban. Ilyenkor szoktam lejjebb váltani, és gyorsabb idősíkon keresni a jelet.

Szerencsés és kívánatos esetben két egymást követő idősíkban egybeesik a trend - ilyenkor jelentősen nő a momentum irányú kereskedésünk esélye. A napos (D1) síkon több fordulásra utaló jelet is vélek felfedezni:

- duplacsúcs, klasszikus trendfordító (kék téglalappal jelöltem); kétszer próbál az ár feltörni, majd a longosok feladják a küzdelmet, kiszállnak, profitot realizálnak, pozíció eladásukkal már maguk is az eladók sorát erősítik. Zöld vonallal a nyakvonal elesését jelzem

- gap, azaz rés keletkezik lejtmenet során (ciklámen háromszög) - ez devizapáron jóval ritkább, mint a cfd-knél, de jelentősége hasonló, erős ellenállásként (vagy támaszként) szokott szolgálni

- ugyanabben a pontban a 8 és 21 ema mozgóátlagok short irányba keresztezik egymást, e tény ugyancsak a piacon uralkodó hangulat változásáról tájékoztat minket

- ha mindez nem volna elég, a W1-es támaszvonal alá is beesik az árszint (piros vonal). Soraim szerkesztésekor a pár a napos támaszon csücsül, és szemünknek már azt kell keresnie, mikor töri le ezt az értéket (0.8445), utána óriási űr, akár szabadesés is várhat ránk, azaz kiváló hozamértékű short pozíció esélye dereng fel. Következő célár türelmes kereskedők részére: 0.8150.

Ez alkalommal a Forex tényleges pénztermelő képességéről fogok néhány gondolatot megfogalmazni. Sok helyütt, sok csalódott vagy alapból hitetlen befektetőtől olvastam, hogy az egész devizakereskedés csak egy átverés és a kispénzű ügyfelek kifosztásáról szól. Az az olvasó, aki ebben a szemléletben AKAR hinni, jobb is, ha nem olvassa tovább a cikket.

Azzal egyetértek, hogy akikkel erőszakosan nyittatnak egy számlát, és mindenféle money management háttéroktatás nélkül rászabadul a piacra, esélytelen, mint ahogy a külső, brókeri tanácsra való kereskedés is halálra van ítélve. Én ellenben, mint a technikai elemzés híve, természetesen épp a tevékenység másik kimenetelére kívánok példát mutatni.

Csináltam két különböző tesztet az elmúlt időszakban. Előbb az összes (24) általam kereskedett devizapárra vetítve vizsgáltam meg 2012. utolsó negyedévét, napos charton keresve a belépőket, egyetlen fordító szignált mérve az általam játszott háromból. Az eredmény a következő lett:

Trend irányba:

- gyertyatöréses belépés esetén 40 db nyertes tréd (átlagban 1,5-szeres hozammal), 26 vesztes (átlag -1R), eredmény +34 R

- gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 17 db nyertes tréd (átlagban 3-szoros hozammal), 25 vesztes (átlag -1R), eredmény +26 R

Ellentrend kereskedésben:

- gyertyatöréses belépés esetén 13 db nyertes tréd (átlagban 1,5-szeres hozammal), 7 vesztes (átlag -1R), eredmény +12 R

- gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 10 db nyertes tréd (átlagban 3-szoros hozammal), 16 vesztes (átlag -1R), eredmény +14 R

Tehát éves szinten ezeket az értékeket 4-gyel kel megszorozni (4 negyedév), megkapjuk a százalékos várható hozamot.

A második kutatást e hétvégén végeztem, ezúttal folyó év első napjától mostanáig, 5 fő devizapáron mértem H4-es idősíkon, újra az egyik kedvenc jelemet (fordító gyertyatestre való belépés).

Következő számokkal tudok szolgálni:

Trend irányba:

- gyertyatöréses belépés esetén 17 db tréd, eredménye +14 R (találati arány: 53%)

- gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 14 db tréd, eredménye +18 R (találati arány: 50%)

Ellentrend kereskedésben:

- gyertyatöréses belépés esetén 23 db tréd, eredménye +16 R (találati arány: 61%)

- gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 24 db tréd, eredménye +33 R (találati arány: 62%)

(Az utóbbi eredménysort szerintem vegyük ki a képből, mert félreértelmezhetően brutális, szélsőségesen jó. Senkit sem akarok 200%-os hasznokkal kecsegtetni, mert azonnal hiteltelennek és marketingszemétnek fognak titulálni. Én se ítélkeznék máshogy kívülállóként.)

Összegzés:

1, indifferens, melyik metódust választjuk, mindegyik magabiztosan termel pénzt. Ha az R az egységnyi kockázatot jelenti, a legrosszabb esetben is tőkénk 1%-nyi kockáztatásával 12%-ot kerestünk 3 hónap alatt (éves szinten 48%-ot…).

2, én magam is írtam az előző cikkben, a trendkereskedésben van az igazi zseton. Számos helyütt az ellentrend kereskedést öngyilkosságnak tartják. Valójában érdektelen, ki mit mond, a számok magukért beszélnek, és a gyertyaalakzatra való trédelés bikaerős produkcióval tud meglepni minket, mindkét irányban.

3, azért vitatható a teszt eredménye, mert valójában az igazán jó eredmény nem a pontos beszállón múlik, hanem azon, hogy időben ki tudunk-e lépni, vagy túl sokat visszaengedünk a lebegő haszonból, mikor ellenünk fordul a tréd. Én próbáltam úgy számolni, ahogy reálisan lezártam volna jelzési rendszerem értelmében.

De hogy ne csak én beszéljek, alább megosztom az egyik trédertársunk kísérletét. Köszönet Komjáthy Attilának és a kiváló FX Tanoda közösségnek, ahol termékeny munka folyik és ehhez hasonló mentális tréningekre nyílik lehetőség:

Csináltam pár tesztet, aminek az eredményeit megosztom veletek, hátha segít valakinek megtalálni az utat. Gyakori kérdés: "ez most long vagy short?" – és mindenki ezt válaszolja: AKKOR KERESKEDJ, HA RÁNÉZÉSRE MEG TUDOD ÁLLAPÍTANI AZ IRÁNYT ÉS SZÉP A MOZGÁS. Ennek a jelentőségét én (és gondolom, velem együtt sokan vannak így) nem értettem, hiszen miért ne próbáljak pénzt csinálni, amikor látom, hogy mozog az árfolyam, méghozzá nem is akárhogy.

Nekem a következő tesztek segítettek, munkásak voltak, de megérte.

Nagyon gyakran azt mondják, hogy nem a belépési jelzéseknek van jelentősége, hanem annak, hogy hol szállsz ki, hová teszed a stopot. Illetve, hogy 1,5-szeres, vagy inkább 2-szeres nyereséget tartva még véletlenszerű belépésekkel sem tudod nullázni a számládat.

Ezért a kísérlethez a következőt csináltam: sorban vettem a párokat, ahogy az MT4-ben következnek, dobtam egy dobókockával, és ha páros lett, akkor long, ha páratlan, akkor short irányba nyitottam pozíciót. Mivel teljesen véletlenszerű belépéseket akartam, megkértem a feleségem (akit egyáltalán nem érdekel a tőzsde), hogy válasszon egy idősíkot, napot, órát és percet. Ez 2012.10.10. 9 óra 00 perc lett, M5 idősíkkal. Belépési irány a dobókockával meghatározott lett. Nem érdekelt a mozgás iránya vagy szépsége. A stopot a legutolsó jelentősnek ítélt csúcshoz vagy völgyhöz tettem, a kiszállási szintet pedig a stoptávolság kétszeresére a belépési irányba. Nullába húzás nem volt. Az eredmény nem lett valami fényes, de számomra meglepő. 29 kötésből 19 vesztő és 10 nyerő. Ez egy egységnyi nyereség, tehát igaz lehet az, hogy 2-es R/R-t tartva nem tudod elfüstölni a számládat.

A következő lépés az lett, hogy szintén a feleségem által véletlenszerűen választott időpont lett a belépési jelzés, ami 2012.10.15. 10 óra lett. A belépési irány, a képernyőn látható grafikonrész alapján, a ránézésre megállapítható trend iránya. Stop a legutolsó jelentős csúcs vagy völgy, TP a stoptávolság kétszerese. 

Nullába húzás nem volt. Az eredmény már jelentősen javult. 26 devizapárt vizsgálva 20 trade lett, 6-nál nem tudtam eldönteni az irányt. 13 nyerő és 7 vesztő, ez 19 egység nyereség. Egyébként ezt megcsináltam egységnyi elmozdulásnál nullába húzással is (az eredmények 13 nyerő, 6 vesztő, 1 nullás, ez 20 egység nyereség), és jelentős szintekkel stopkövetéssel (14 nyerő, 6 vesztő, nullás nem volt, ez 21 egység nyereség). Ezek az eredmények még megdöbbentőbbek voltak. Ezek szerint ha nem figyelek semmiféle alakzatot, ellentrend törést, indikátor együttállásokat, azaz semmit, csak a trend irányát, és valahol menet közben ugrok be a mozgásba, jó stophelyszínnel, akkor is brutálisan jó eredmény jöhet ki.

OK, elfogadom, ez csak egy teszt és élesben ilyet az ember nem mer csinálni. Lehet, hogy csak véletlenül belenyúltam a jó mozgásba. Élesben az embernek azért megremeg a keze, és biztos hogy nem tud ilyen eredményt produkálni, de azért ha csak a felét sikerül megcsinálni ezen teszt eredményének, szerintem az is nagyon jó.

Ez után jött az, amit én Szép Mozgás Tesztnek neveztem el. Ennél a tesztnél 2012. február-márciusra, majd április-májusra, és végül november-decemberre teszteltem az MT4-ben sorra következő 18 devizapárt, H1 idősíkon. Akkor nyitottam pozíciót, ha a képernyőn látható grafikonrészen ránézésre meg tudtam állapítani az irányt, tetszett a mozgás formája és az R/R legalább 1,4-szeres volt. Semmi más nem érdekelt, csak a képernyőn látható grafikonrészlet. Nullába húzás egységnyi elmozdulásnál. Az eredmény ez alatt az 5,5-6 hónap alatt a következő lett: 58 trade, 28 nyerő, 13 vesztő, 16 nullás. Pozíciónkénti 2% kockáztatásával 65% nyereség jött össze.

Nem mondom, hogy ezek a tesztek így tökéletesek, és teljesen reprezentatívak lennének. Biztosan tökéletesebben és jobban is lehetett volna csinálni őket, de nekem sokat segítettek abban, hogy ne görcsöljek az irányon vagy egy belépésen. Megértették velem, hogy tényleg nincs "Szent Grál".

A tőzsdén a legismertebb mondások egyike: The Trend is your Friend, azaz keresd az uralkodó mozgás irányát, mert jó barátod lesz. Ez magvas igazság, valóban a trendkereskedésben rejlenek a nagy összegek, amerre a momentum, a piaci lendület, arra van a pénz is. Ezért aztán komoly jelentősége van annak, meg tudjuk-e éppen állapítani ezt az irányt, vagy tanácstalanul ülünk egy-egy chart előtt. (Rövid jó tanács: ha fél perc elemzés után is erős kétségeink vannak az uralkodó hangulatot tekintve, akkor valószínűleg trend nélküli időszak jellemzi az adott instrumentumot, ilyenkor jobb hanyatt-homlok menekülni, mintha zombit vagy politikust látnánk).

1,

Forex tanfolyam, 1. nap, 1. lecke: Csúcs-völgy megállapítás.

A klasszikus, szépen trendelő függvényen egymást követik az emelkedő völgyek, azaz hullám-aljak, illetve a csúcsok. Eső trendben mindez fordítva. Belépőt mindig a völgyek alján keresünk, szűk stoppal, célár az előző csúcs. Szemléltető ábra, EUR/CAD páron:

2,

Személy szerint nagyritkán használok bárminemű indikátort, de ínségesebb időkben lehet a mozgóátlagok felé fordulni. Napos függvényen bevált módszer a 8 és 21 periódusszámú exponenciális mozgót felpakolni. Ezeknek a keresztezése trendfordulót sugall, minél nagyobb széttartásuk pedig erős trendet. Ezen kívül trendidőszakban mozgó támaszként is szolgálnak, szép belépőket lehet a vonalak mentén találni. (Persze, mint minden más a technikai arzenálban, ez sem működik 100%-osan, de amikor igen, akkor nagyon megy, amikor meg nem, akkor kicsit nem. (Oldalazó sávban nem lehet használni, akkor oda-vissza kidobál.)

3,

Komoly követő tábora van a Fibonacci visszatérés nevű indikátornak. Számos esetben a trendirányú hullámok visszatesztjei tiszteletben tartják ezeket a természetben is fellelhető, matematikai számsoron alapuló értékeket. Egy 61,8%-os illetve 50%-os visszarúgást jelöltem most a charton. Nekem ez a fajta támaszkeresés nem tartozik a kedvenceim közé, de ez nem jelenti azt, hogy másoknak ne működhetne kiválóan.

4,

Az előző ponttal szemben viszont preferált metódusom a heti, napi támaszok és ellenállások keresése. A tisztességesebb instrumentumok hajlandóak múltbeli megegyezési értékek mentén jelzésekkel szolgálni. Nincs is szebb annál, mint egy sávkereskedés, amikor a két szélsőértéknél szívfájdalom nélkül lehet longolni, majd shortolni is a devizapárt, CFD-t.

A mellékelt képen inkább csak a long trendirányú belépésekre nyílt lehetőség, ilyenkor 2-4-szeres hozamígéret könnyedén benne rejlik a pakliban, ha ellentrendben próbálunk halászni, sokszor csak 1:1-es nyereség a reális. (Ezért nehezebb a trend elleni kereskedés – alacsonyabb egységnyi hozamot ígér, ezért sokkal jobb találati arányt kell elérnünk, hogy hosszútávon jó pénzt hozzon – a trendirányú hullámmozgás hosszabb, a trend elleni rövidebb.)

Összefoglalás: nem kell, nem is szabad mindent nézni és elemezni, az egyszerűségre törekvés a cél. Mindenki azt az elemzési metódust használja, amit a legkönnyebben követni tud.