mangaforex

Alakul a kiskert. Nem élek álomvilágban, tisztában vagyok a hiányosságokkal, de alakul, higgyétek el. A végében nagy sűrűségben a zöldborsó, hálásan borul virágba. Mondjuk monszun helyett el tudna viselni némi napfényt már. A következő szekció az óriásspenót, ezt tavaly nagyon megkedveltük – néhány levél letépésével kész 4 főre a friss vacsorához való.

A retek mostanra leérett, de az uborka már bújik a helyén, az újhagyma szintúgy. A paradicsom és a paprika palánták nem lobbantak be nagy lendülettel ezen a kiváló 17 fokos koranyáron, de talán eljön az ő idejük is.

Szóval zajlik a kis nevelgetés. Harmadik éve próbálkozom háztájival, és természetesen minden kezdő hibába belefutva fizetem a tanulópénzt. Idén az egyik vihar már szétverte az első körös palántáimat, hiába óvtam őket még a védett teraszon is, oda is bevert az esztelen, vízszintesen zuhogó eső. Aztán itt vannak a levéltetvek, tavaly megkíméltek minket, idén – gondolom, a sok csapadék miatt – nagyon elemükben vannak. Próbálom kulturált módon elűzni őket, kamilla tea-mosószappan-ecet kombó hellyel-közzel funkcionál. No, és hát természetesen a gaz, az most nagy ellenfél, kapja rendesen fentről az életelixírt..

Miért is írtam mindezt le? Ahogy egyre több időt, figyelmet fordítok a termesztésre, látom, semmiben nem különbözik a kereskedési számla felépítésétől, egy stratégia begyakorlásától. Ugyanúgy elkerülhetetlenek a gyermekbetegségek, a kezdeti hibás lépések és fájdalmas veszteségek, a kedvet szegő eredménytelenség. Aztán szezonról szezonra kiderül, melyik növényt mikor, milyen sorrendben, mi helyére kell kiültetni, melyik rapid növekedésű, melyik kíván türelmet. (Lásd: milyen idősíkon mely instrumentummal érdemes kereskedni, melyik chartot melyikkel kell együtt nézni, melyik devizapárt kell pihentetni és melyiknek kell ezerrel nyomatni, mert épp szezonja van).

Akadnak önerőből gerjesztett ballépések, meg aztán helyi adottságokhoz nem megfelelő fajták (lásd: magas spreaddel próbálkozni 5 perces charton…), vannak elkerülhetetlen visszaesések (a brutál jégverés sajnos idefér – függvényeken meg a brókerek által ajándékozott óriás spike leszúrások, szerverkihagyás, internetszünet, vagy csak jegybanki biliborítás).

Szép nagy drawdown az is, amikor a kutya minden óvintézkedés ellenére beszabadul a saláták közé, és mindent kikapar, hogy azt a gyökér gyíkot mancsa végére kapja… Ez megfelel egy stop loss nélkül benézett, súlyos veszteséggel büntető trédnek!

Tehát a jelszó: konzisztencia - kitartás, türelem, fejlődés lépésről lépésre. Évről évre apránként meg kell ismerni minden terményt: mi szeret itt nálunk, mi nem túl betegeskedő, egyben jó ár-érték arányú. (Melyik devizapár áll jól nekünk, melyiknek érezzük a ritmusát, melyik kínál megfelelő hozamígéretű trédeket.)

Mi az, amit tényleg el is fogyaszt a család, és nem csak az enyészetnek nő? Melyik az a devizapár, ami érdemes vizsgálatunkra, amelyikre nem csak az értékes koncentrációnkat pazaroljuk, hanem valóban SZÉP függvénnyel hívogat?

Ha alakul a kosár, ami igényeinket kielégíti, megismerni teljességét – a spenót sem csak főzeléknek jó, ezer más izgalmat kínál (lásd JPY – mindenki EUR és USD ellenében trédeli, holott az AUDJPY pár a legpontosabb iránytű az indexek jövőjét illetően, mondhatni, előfutára a fordulatoknak).

Akárhogy is lesz: türelem, kis játékosság, törődés, fantázia, céltudatosság.  Ha mindent rendben, tervszerűen csinálunk, eljön az aratás ideje. Csak hagyjuk fejlődni. A paradicsomot sem zölden esszük, engedjük a nyertes trédeket kibontakozni. A gyenge hajtásoktól, vesztes pozícióktól meg szívfájdalom nélkül szabaduljunk meg!

Szinte kivétel nélkül minden forexezőre igaz, hogy azonnal beleveti magát a rövid idősíkú kereskedésbe, amint megkezdi tőzsdei karrierjét. Látszólag gyors pénzkereseti lehetőséggel kecsegtet, ha 1-5-15 percnyi gyertya információkra pozícióba lépünk, és való igaz, hogy napon belül jelentős mértékűnek számító elmozdulások lehetnek, ha csak 10-20 pipnyi kockázattal dolgozunk.

A valós helyzet azonban az, hogy H1-es idősík alatt nagyjából szerencsejátékot űzünk. Érdemes kicsit visszalapozni a függvényeket, és látható, hogy a „piaci zaj” sokkal nagyobb ezeken az intervallumokon – nehezebb megegyezési szinteket találni, a közismert alakzatok nem működnek a remélt hatékonysággal, a japángyertya formák detto.

A kezdeti évek során magam is sok időt töltöttem a rövidebb síkokkal való ismerkedéssel. Nem volt haszontalan, hiszen jelentős technikai rutint nyújt, fejleszti a reakcióidőt, a döntéshozatali képességet, a hozamszámítási jártasságot. Ám a legfontosabb tulajdonságunkat nem feltétlen: a türelmet.

A gyorsmozgású chartokon állandó trédelési lehetőségnek vagyunk kitéve, és egyfolytában piacon, illetve gép előtt vagyunk, nem tanulunk meg a tökéletes prédára vadászni. Emellett, minél lejjebb megyünk az idősíkokban, annál rosszabb találati arányunk lesz, ebből adódóan egyre nagyobb hozamokat szükséges elérnünk a nyertes tranzakciókon, hogy pozitív legyen a mérlegünk. Egy 25%-os találatú stratégia esetében bizony nem elégséges 2:1, 3:1 –es kereskedéseket hoznunk, minimum 5-szörös nyereségre KELL utaznunk – és innentől brutális kényszert helyezünk a saját vállunkra. Márpedig a tőzsdén a pszichológiai kényszer: öl. Számlát nulláz. Hol van ez a nyugodt, 40-50%-os hatékonyságú, 2-3-szoros hozamokat célzó mentalitástól?

Nézzük máshonnan: minden egyes gyertya egy egységnyi információt tartalmaz. Tekintsünk úgy rá, mintha hozzánk beszélne, új ismerősként érkezne életünkbe. Mikor ismerünk valakit jobban, mikor tudunk meg új barátunkról többet? Ha 5 percnyi társalgással igyekszünk feltérképezni egymás gondolatait, vagy ha az egész napot együtt töltjük? Mikor ismerjük meg a piac valódi akaratát? Ha az adott 5 percben kereskedésébe lépők szándékait ismerjük, vagy ha olvassuk minden szereplő megközelítését, kiegyensúlyozva egy 24 órás (napi) gyertya képében.

Félreértés ne essék: soha nem lesz gyümölcsözőbb és nyugodtabb kereskedési metódus, mint a D1 kereskedés. Időt, teret enged a piacnak, hogy kimozogja magát, lehetőséget nyújt nekünk a higgadt vizsgálatra és átgondolt döntésekre, és nem utolsó sorban arra, hogy éljük az életünket a tőzsdézés mellett.

(Ui. természetesen vannak kiváló tréderek, vagy akár csak a szakosodott amerikai prop cégek, melyek kifejezetten a high frequency kereskedésből élnek. Ez ugyanakkor nem kiindulópont, hanem végeredmény lehet azok számára, akik már 10+ éve függvényeket vizsgálnak, és érzik a piac ütőerét. Ez volna a Forma-1 terepe. Reálisan azonban, amire ez a blog is létrejött, a kisbefektetők számára a távolságtartó befektetési stílus elsajátítása, tisztességes hozam elérése lehet a cél némi napi-heti időbefektetéssel.)

A leggyakoribb nehézségnek a trendmeghatározást látom a kezdő tréderek esetében. A következő probléma pedig az, mi tegyenek, ha eltérő jelekkel szembesülnek egy instrumentumnál.

Alaptétel: ha kétséged van, ne kereskedj! Keresd az egyértelmű elemzési eredményt nyújtó chartokat, ha ilyen nincs, laptop becsuk, lehet menni mással foglalkozni. (Még egyszer ismétlem magam: heti egyetlen egy kereskedés bőven elég egy nagyon szép éves hasznot hozó produkcióhoz!!)

De vannak az elvetemültebb kereskedők, akik ennyivel nem nyugszanak. És akkor ők olyan dilemmákba futnak bele, mint amilyet az alábbi EUR/NZD chart kínál.

H4-ben példaértékű, tankönyvbe illő long trend, szabályos emelkedő völgyekkel és csúcsokkal. Az utolsó hullámot nekem is sikerült elkapnom egy szép Pinokkió szignállal (nyitás helye ciklámen háromszögnél), a hozam végül D1 ellenállásnál 4,4-szeres volt (kiszállás  második ciklámen háromszögnél - 2% kezdeti kockázattal 8,8% teljes tőkére vetített nyereség).

A mai napon aztán lehetett várni az újabb visszahúzódást, keresni ismét a long belépőt. Ami viszont óvatosságra intett, az a határozott lepattanás az ellenállásról.

Második alaptétel: mindig a felsőbb idősík élvez előnyt - hiszen több információ tartalma van. Tehát nézzünk rá a D1 függvényre.

Itt bizony azt látjuk, hogy az árfolyam belerohant és fennakadt egy olyan ellálláson, ami már három alkalommal fordította vissza a long mozgást (3 db ciklámen háromszög jelzi).

Szóval a kérdés annyi: biztos akarok én H4-ben longolni egy szépen kialakult D1-es jellel szemben? H4 longot mutat, D1 shortot.

Válasz: tovább lehet állni, ha zavar a helyzet, keresni mást.

B verzió: választom a magasabb idősíkot, tehát shortolok.

C válasz: mivel bármi megtörténhet, nem izgulok, nyitom azt a jelet, ami a naplóm szerint nagyobb hatékonysággal működik.

Valójában rossz döntés nincs. A lényeg, bármit lépek, tudjak tőle nyugodtan aludni. Ilyen egyszerű a trédelés :)

Minden tréder elszenved olyan időszakot, amikor sorra sülnek be a pozíciói. Valójában ez gyakrabban előfordul, mint azt eredetileg gondolnánk. Ezeknek az emberpróbáló időszakoknak tulajdonítható, hogy oly sokan állandó kereséssel töltik a tanulási folyamatot – hamar bizalmukat vesztik az éppen tesztelt rendszerükben és új, biztosabbnak tűnő stratégia megismerése felé fordulnak. Pedig egy belepési rendszer tesztelése ennél több időt, fegyelmet és bizalmat igényel. Néhány száz tréd után jelenthetjük ki azt, hogy egy adott terv működőképes-e vagy sem.

Ezt a témát azért rántom elő most, mert az utóbbi hetem nekem is elég gyalázatosra sikerült. Történetesen trendirányba (ami mindig kifizetődőbb) nem alakultak érvényes gyertyaformációk, trenddel szemben pedig nem működtek, mert túl erős húzása volt az instrumentumoknak – érdemes megnézni pl. az AUD/USD párt, gyakorlatilag visszateszt nélkül esett a korábbi trenddel szemben, mint egy kődarab, úgy zuhant megállíthatatlanul.

Ilyenkor idegbaj, depresszió és érzelem fűtötte piacra lépés helyett javallott inkább egyet hátralépni, akár abbahagyni a kereskedést egy-két napra, vagy felcsapni a kereskedési naplónkat, és abból objektív képet meríteni (már írtam korábbi cikkemben: ezért elengedhetetlen a tréd napló! Messze-messze a legjobb barátunk lesz hosszú pályafutásunk alatt, és az egyetlen, ami/aki erőt tud nekünk adni).

Az alábbi inzerten február 1-jétől az egyik számlámon elhelyezett kötéseim láthatóak.

Ha megvizsgáljuk közelebbről, látható, az elmúlt hét 5 vesztes tranzakciót hozott, és csak egy pozitívat, azt is mindössze 1,3-as R hozamaránnyal. E ponton fontos egy hangyányit bővebb vizsgálati halmazt felállítani.

Február 1. azért jelentős dátum, mert akkor végeztem egy átrendezést, stratégia egyszerűsítést. A listában az látható, hogy a találati arány nem éri el a 40%-ot (nem is feltétlen kell), de összességében nem drámai, azaz enged lehetőséget profittal való működésre. Egy 10-15%-os találati aránnyal természetesen dobhatnám a kukába az egész okoskodást.

Az akkurátusan vezetett tréd napló lehetőséget nyújt arra, hogy különböző szempontok szerint mérjük a teljesítményünket. Beillesztek alább még egy táblázatot. Itt a fenti, 3 és fél hónapos eredményeket vizsgálom excel-kimutatásként. Stratégia szerinti bontásban (melyik jelzés milyen eredménnyel szolgált), ezen belül nézem, hogyan viselkedett idősíkok szerint, illetve trend irányba és trenddel szemben. Ha valakinek egy ehhez hasonló, széles merítésű eredménylajstroma van, könnyen el tudja dönteni, mely setup-ot, melyik idősíkban célszerű a továbbiakban erőltetnie.

Végső soron erőt meríthet a számokból, láthatja, hogy üzleti terve logikusan felépített és profittal kecsegtető, csupán némi finomítást igényel. Az értékek itt is beszédesek. A 18,7R hozam, ami 2%-os eseti kockázattal 37,4% nyereség, közel negyedév alatt védhető – még egy pocsék hét végeztével is.

Olvastam parttalan vitákat arról, szerencsés-e egyszerre több idősíkot figyelemmel követni. Egyetértek azzal, hogy a kezdeti időszakban (első években) inkább célszerű keveset, fókuszáltan vállalni, azaz egy stratégiát egy idősíkon, néhány instrumentumon gyakorolni.

Idővel azonban komoly előnyökkel jár, ha több fronton tudunk jelen lenni. Valójában a kereskedési redszereink nem teljesítenek egyenletesen, van, amikor az egyik működik jobban, van, amikor a másiknak kedveznek a piaci mozgások.

Én például nagyon szeretek D1-ben kereskedni,  de az utóbbi hetekben alig tudok pozit nyitni, nincsenek szépen fejlett jelek megegyezési szinteken. Amelyeket pedig nyitottam, rendszerint visszajöttek 1 egységnyi elmozdulás után, és kivettek nullában. Szóval nem veszteség halmok vannak, csak tűzszünet.

No, ilyenkor szoktam lejjebb nézni. 3 különböző platformot használok, egyiken csak D1 chartok, másikon kizárólag H4, eltérő stratégiával, és a harmadikon csak H1 függvények, újfent eltérő megközelítéssel, belépési jelrendszerrel.

Ennek köszönhető, hogy amíg a D1 nem kínált fel semmi ínycsiklandót, ma délután bizony az USDCHF pár H4-en egy szaftos fals letörést produkált (bear trap). Utána gyakorlatilag kilőtt long irányba. Pár óra leforgása alatt 4.5-szeres hozammal sikerült kiszállni.

Hogy mennyire gyümölcsöző a több idősík, mutatom az utolsó 15 trédem eredményét. Bizony, most van végre mozgás az fx parketten (sokkal jobban lehet hasítani, mint a részvényekkel). Az látható, hogy pár hét alatt lehetett összekaparni közel 18R-t, azaz 2%-os kockázat mellett 36%-ot. Ez annak köszönhető, hogy mintegy 50%-os találati arány mellett sikerült türelemmel kivárni a nagyobb hozamokat, számos tréd esetén. Nem volt nagy trükk, mert lendülettel mozogtak az árfolyamok, így sokat nem is kellett várni a célárakig.

A lényeg: türelem, fegyelmezett várakozás, és határozott pozinyitás, amikor jel van. Pont.